金融风险度量——基于非参数统计理论

作者简介

刘晓倩，上海财经大学博士，上海外国语大学国际金融贸易学院讲师，研究领域为金融风险度量、空间计量、统计模型。主持完成国家自然科学基金青年项目1项，教育部人文社科研究青年项目1项，重点参与国家自然科学基金面上项目1项，参与国家自然科学基金重点项目1项。在国内外学术期刊发表论文10篇，其中包括4篇SCI，3篇EI，3篇国内权威核心。

内容简介

金融风险一直是国际金融界探究的热点问题之一，也是学术界研究的重要问题，更是业界人士最关心的问题之一。科学准确地对风险进行度量是金融市场风险管理过程的核心环节，而度量风险需要用到统计分析方法，其中，对金融风险度量的统计方法研究是度量风险的重要手段。 本书在介绍非参数核光滑估计和非参数回归估计的基础上，着重讨论了金融风险度量风险价值（VaR）和期望损失（ES）的非参数估计方法及实证分析。主要涉及概率统计、非参数统计、半参数统计、计量经济学和金融风险管理等常用的统计模型和统计推断理论方法。既包含现代统计学理论知识，又涵盖金融实践问题研究。因此，本书既适合数理统计、统计学以及计量经济学等专业方向的研究生课程教材，还适合从事金融风险度量相关专业的专业人士使用，应用广泛。目前，国内外关于金融风险的图书有不少，但是专门研究金融风险度量方法的统计学类图书并不多，而专门介绍用现代非参数统计方法研究金融风险度量的图书更是少之又少，本书可以对这一市场空白起到一定的补充作用。