风险-收益分析（理性投资的理论与实践第1卷）（精）/诺贝尔经济学奖经典文库

作者简介

肯尼斯A．布莱(Kenneth A．Blay)，1st Global的高级投资分析师 肯尼斯·布莱主持了1st Global公司投资管理平台的资产配置研究项目和政策建议项目。他和马科维茨在投资组合分析、风险管理以及1st Global的各种研究工作中(包括税收认知资产配置等)都有广泛的合作。 哈里 M.马科维茨(Harrry M.Maikowitz，1927-)： 1990年诺贝尔经济学奖获得者，现代投资组合理论之父。 马科维茨博士将计算机和数学技术应用于各种实际决策领域。在金融领域，他于1952年提出了“现代资产组合理论”，这一理论现在已经是大学课程中的标准主题，并被机构投资者广泛应用于战术性资产配置、风险控制和归因分析。他的研究在今天被认为是金融经济学理论前驱工作，被誉为“华尔街的第一次革命”。其他领域：马科维茨博士发展了“稀疏矩阵”技术，以求解非常大型的数理最优化问题。这一技术现在是优化程序软件中的标准技术。他还设计并指导了sIMSCRIPT程序语言的开发，这一语言现在被广泛应用于编制工厂、交通和通信网络等系统的计算机模拟程序。 1990年，马科维茨博士因在金融经济学方面做出了开创性工作——资产组合理论而与人分享了诺贝尔经济学奖。

内容简介