相依风险的Copula模型及其在非寿险精算中的应用

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内容简介

本书主要研究了Copula在相依风险建模中的应用，包括将广义线性模型与copula模型相结合，改进和拓展了copula回归模型的框架；在非寿险定价中，通过三阶段建模，引入了索赔频率与索赔强度之间的相依关系，提高了损失预测的准确性；在非寿险准备金评估模型的研究中，将GAMLSS模型与藤copula相结合，刻画了多条业务线之间的相依关系，改进了准备金评估结果的合理性；在地震巨灾风险管理研究中，通过copula刻画了地震直接经济损失与地震死亡人数之间的相依关系，更好地度量了地震巨灾风险的尾部风险。