金融市场相依性建模与风险测度研究：基于GARCH-EVT-Vine Copula模型

作者简介

佘笑荷，经济学博士，2016年博士毕业于华东师范大学金融与统计学院，目前就职于上海工程技术大学管理学院，副教授。主要从事金融风险管理研究。近五年主持和参与了多项国家社科基金、省部级及以上课题。近3年以第一作者发表10余篇高水平学术论文，其中包括7篇CSSCI和1篇人大复印转载论文。

内容简介