动态资产配置问题的最优策略研究：基于多阶段均值-方差模型

作者简介

卞利花，概理论与数理统计博士。青海大学讲师，主要讲授《统计学》《时间序列分析》和《数据分析与决策》等课程。研究方向为数量经济学、金融工程与风险管理。主持完成教育部春晖计划项目1项，参与国家级和省部级科研项目9项；发表SCI论文4篇，SSCI学术论文2篇，中文期刊论文11篇。

内容简介

资产配置是投资过程中最重要的环节之一。近年来，动态资产配置问题，包括投资组合选择问题，资产负债管理问题，以及养老金投资管理问题，均是数理金融领域研究的热点。欢迎关注本书。