量化投资（以MATLAB为工具第2版）/大数据金融丛书

作者简介

李洋（Faruto），5年量化投资从业经验，先后就职于期货、保险、基金公司，从事量化投资相关工作。中国量化投资学会专家委员会成员、中国量化投资学会MATLAB技术分会会长，MATLAB技术论坛联合创始人，北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年MATLAB编程经验，Libsvm－MAT支持向量机加强版工具箱开发者，FQuantToolBox股票期货数据获取＆量化回测工具箱开发者，对量化对冲类策略、CTA类策略、套利类策略等有深入研究，且有多年量化投资实战经验，已出版《量化投资：以MATLAB为工具》、《MATLAB神经网络30个案例分析》和《MATLAB神经网络43个案例分析》、翻译《金融与经济中的数值方法——基于MATLAB编程》等书籍。 丁鹏，《第一财经·解码财商》解码人，“量化投资与对冲基金丛书”主编。著述的《量化投资——策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略方面的专著，已经成为国内宽客的必读教材。2001年毕业于上海交通大学计算机系，获得工学博士学位并留校任教，是国际知名的人工智能专家，IEEE（国际电子电气工程师协会）会员，AFA（美国金融学会）会员，国际金融工程师协会会员。 2008年加入东方证券金融衍生品总部，从事量化投资研究与交易，开发的D－Alpha交易系统在实战中获得了持续稳健的盈利。2012年加入方正富邦基金，从事量化对冲产品的设计与投资管理。 2014年3月加盟东航金控，从事对冲基金资产管理。 微博：http：//weibo.com/dingpeng999 郑志勇，北京理工大学运筹学与控制论硕士，“中国量化投资学会”专家，方正富邦基金产品总监。先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究，同时也编著了多本书籍。曾负责中证银华恒定组合系列多资产指数研究开发。

内容简介