银行资产负债管理优化模型与应用

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内容简介

银行资产负债管理优化模型与应用
	ISBN	9787030746863
	定价	198
	作者	周颖著;编;译;
	开本	16
	装帧	平装
	页数	344
	出版时间	2023年02月
	出版社	科学出版社

资产负债管理是商业银行重要的风险管理工具。当前，外部经济环境下行、同业竞争压力增大使得商业银行资产负债管理的转型势在必行。本书探讨了如何实现资产负债在数量结构和利率结构方面相匹配的方法，为实现银行安全性、流动性和营利性的统一提供计划与决策工具。第一篇介绍了银行资产负债管理的研究背景与意义、研究现状及优化原理，第二至五篇从增量角度延伸到增量和存量角度对全资产组合进行信用风险、利率风险及联合风险的控制和调整。各篇章详尽地给出各模型的建模思路、建模原理及应用实例，极具实用性、可检验性和可推广性。

目录
第一篇银行资产负债管理优化模型与应用概述
第1章绪论3
1.1银行资产负债管理的研究背景3
1.2银行资产负债管理的研究意义5
1.3本书的主要工作10
1.4本书的创新与特色11
1.5本书的框架14
参考文献16
第2章银行资产负债管理的研究现状17
2.1基于信用风险控制的银行资产组合优化管理的研究现状17
2.2基于利率风险控制的资产负债管理优化管理的研究现状19
2.3基于联合风险控制的资产组合优化管理的研究现状20
2.4基于增量与存量的全资产负债管理的研究现状21
参考文献23
第3章银行资产负债管理优化原理28
3.1均值—方差理论基本原理28
3.2全资产负债优化原理29
3.3贷款组合风险量度31
3.4信用风险迁移原理和迁移矩阵34
3.5久期38
参考文献40
第二篇基于信用风险控制的银行资产组合优化模型
第4章基于Copula尾部风险控制的行业贷款配置模型43
4.1引言43
4.2基于Copula理论的尾部相关性度量43
4.3基于尾部风险控制的行业贷款配置模型47
4.4应用实例50
4.5结论60
参考文献60
第5章基于非预期损失控制的银行贷款组合优化模型62
5.1引言62
5.2非预期损失控制的原理63
5.3银行资产负债组合优化模型的建立67
5.4数值实验83
5.5结论88
参考文献89
第6章基于非预期损失非线性叠加的增量贷款组合优化模型90
6.1引言90
6.2增量贷款组合优化模型的建立91
6.3数值实验102
6.4结论110
参考文献111
第三篇基于利率风险控制的资产负债管理优化模型
第7章基于“四维久期”利率风险免疫的资产负债组合优化模型115
7.1引言115
7.2“四维久期”模型的建立115
7.3基于“四维久期”的资产负债组合优化模型126
7.4应用实例128
7.5结论138
参考文献138
第8章基于动态利率风险免疫的银行资产负债优化模型140
8.1引言140
8.2动态利率久期模型构建140
8.3基于动态利率风险控制的资产负债优化模型构建145
8.4应用实例148
8.5结论162
参考文献162
第四篇基于联合风险控制资产负债管理优化模型
第9章基于违约强度信用久期的资产负债优化模型167
9.1引言167
9.2原理168
9.3基于违约强度信用久期的资产负债模型172
9.4基于Cox回归分析的违约强度拟合模型及重要参数的确定180
9.5应用实例192
9.6结论208
参考文献209
第10章基于层次算法多组最you解的银行资产负债多目标规划模型210
10.1引言210
10.2银行资产负债多目标优化原理211
10.3基于层次算法的资产负债多目标规划模型的建立213
10.4实证研究与结果223
10.5结论233
参考文献234
第五篇基于增量与存量的全资产负债管理优化模型
第11章基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型239
11.1引言239
11.2基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型原理239
11.3应用实例247
11.4结论255
参考文献256
第12章基于半绝对偏差的全部贷款组合区间优化模型257
12.1引言257
12.2基于组合半绝对偏差的全部贷款组合区间优化模型原理257
12.3基于半绝对偏差的全部贷款区间优化模型的构建与求解264
12.4实证分析269
12.5结论282
参考文献283
第13章基于随机久期利率免疫的银行全资产负债优化模型284
13.1引言284
13.2随机久期利率免疫的全资产负债优化原理284
13.3随机久期各参数的确定288
13.4银行全资产负债优化模型的构建295
13.5结论306
参考文献307
第14章基于随机久期缺口控制的全资产负债优化模型308
14.1引言308
14.2随机久期缺口控制的全资产负债优化原理308
14.3CIR模型和随机久期各参数的确定313
14.4银行全资产负债优化模型的构建原理316
14.5银行全资产负债优化模型的构建319
14.6结论338
参考文献339
附录341
后记343