风险管理（第2版）

作者简介

本书由未来教育集团的银行业专业人员职业资格考试命题研究组进行编写。该编写组由多位拥有丰富教学、考试培训和命题经验的名师组成，在多年研究银行从业资格考试的命题规律和重难点基础上，精心研发了一套适合考生高效备考的辅导用书，旨在帮助考生攻克考试难点，掌握考试重点，轻松备考。

内容简介

"一、单项选择题（本大题共80小题，每小题0.5分，共40分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内） 1.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”的经典投资格言体现的是（）的风险管理策略。 A.风险对冲B.风险规避C.风险分散D.风险转移 2.商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是（）。 A.投资组合理论 B.期权定价理论 C.利率平价理论 D.无风险套利理论 3.操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。 A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率 4.内部审计在商业银行风险管理体系中发挥着不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是（）。 A.监控和评价风险管理系统运行的效果 B.评价与组织治理、运营和信息系统有关的风险暴露 C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告 D.帮助组织识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进 5.（）旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。 A.敏感性测试B.情景分析C.情景测试 D.敏感性分析 6.企业级风险管理信息系统极为复杂，具有（）的特点。 A.多向交互式、程序化 B.单向交互式、独立化 C.单向动态式、智能化 D.多向交互式、智能化 7.对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的（）。 A.全面风险管理框架的评估B.实质性风险评估 C.全面风险评估D.具体风险评估 8.因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（）。 A.外部欺诈 B.客户、产品和业务活动 C.内部欺诈 D.执行、交割和流程管理 9.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。 A.吸收损失B.降低风险 C.获取收益 D.提供贷款 10.下列关于风险价值计量的表述正确的是（）。 A.风险价值计算的风险水平能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况 C.风险价值能直接指明市场风险的具体来源 D.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况 11.下列各项中不属于商业银行资本的是（）。 A.储备资本 B.账面资本 C.经济资本 D.监管资本 12.根据金融稳定理事会的要求，恢复计划的内容不包括（）。 A.在压力情境下及时实施恢复措施的流程安排 B.退出处置流程的路径选择 C.金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施 D.情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景" 本书为银行业专业人员职业资格考试（初级）风险管理科目的辅导用书。书中教学模块丰富，知识讲解详细、重点突出，纸质教材+线上资源，名师讲解+题库训练，为广大考生高效“充电”！