资产组合选择和资本市场的均值-方差分析(精)/诺贝尔经济学奖经典文库

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G.彼得·托德(G.Peter Todd)： 托德博士是里弗维尤国际集团(有限)公司的主管，负责公司的软件开发业务。1990～1998年，托德博士任大和证券信托公司全球资产组合研究部副总裁，在这里他和研究部的研究主管哈里M.马科维茨共事。 哈里 M.马科维茨(Harrry M.Maikowitz，1927-)： 1990年诺贝尔经济学奖获得者，现代投资组合理论之父。 马科维茨博士将计算机和数学技术应用于各种实际决策领域。在金融领域，他于1952年提出了“现代资产组合理论”，这一理论现在已经是大学课程中的标准主题，并被机构投资者广泛应用于战术性资产配置、风险控制和归因分析。他的研究在今天被认为是金融经济学理论前驱工作，被誉为“华尔街的第一次革命”。其他领域：马科维茨博士发展了“稀疏矩阵”技术，以求解非常大型的数理最优化问题。这一技术现在是优化程序软件中的标准技术。他还设计并指导了sIMSCRIPT程序语言的开发，这一语言现在被广泛应用于编制工厂、交通和通信网络等系统的计算机模拟程序。 1990年，马科维茨博士因在金融经济学方面做出了开创性工作——资产组合理论而与人分享了诺贝尔经济学奖。

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